Можно ли доверить управление инвестиционным портфелем ИИ-агенту и посмотреть, что произойдёт не на исторических данных, а в условиях реального движения рынка?
Именно вокруг этой идеи Московская биржа и Phystech.Genesis построили MOEX AI Hackathon. Участникам предстояло разработать автономных торговых агентов, которые самостоятельно анализировали рынок, принимали решения и совершали сделки на тестовом торговом контуре.
Рассказываем, как был устроен проект и почему его ключевой частью стал не классический питч решений перед жюри, а две недели автономных торгов.
В основе хакатона была одна комплексная задача: разработать автономного ИИ-агента на базе открытого генеративного ИИ для автономного управления инвестиционным портфелем.
После запуска агент должен был работать без участия человека: анализировать цены, объёмы торгов, индикаторы и другие рыночные данные, а затем самостоятельно принимать решение о покупке, продаже или удержании позиции.
При этом от команд требовалось не просто собрать модель, способную выдавать торговые сигналы. Решение должно было соблюдать правила риск-менеджмента, логировать сделки и состояние портфеля и обеспечивать воспроизводимость стратегии.
Каждая команда получила 1 млн виртуальных рублей на sandbox-счёте ALPHA. ИИ-агент мог работать с 20 наиболее ликвидными акциями российского рынка и самостоятельно принимать решения: покупать бумаги, продавать их или удерживать текущую позицию.
Интерес к задаче оказался высоким.
1 323 участника зарегистрировались на платформе. 226 команд подали командные заявки.
На этапе отбора команды описывали идею будущего прототипа. По результатам оценки были выбраны 50 команд, которые получили доступ к инфраструктуре хакатона и приступили к разработке. На сайте проекта также было зафиксировано требование к составу команды: от трёх до пяти человек.
Дальше воронка выглядела так:
То есть до ключевого этапа дошло почти 87% команд, загрузивших решение.
В классическом хакатоне команда разрабатывает решение, готовит презентацию, а затем защищает результат перед экспертами.
В MOEX AI Hackathon появился дополнительный слой проверки.
После разработки ИИ-агенты отправлялись на виртуальную торговую арену и должны были самостоятельно работать в течение двух недель. Команды могли наблюдать за их поведением и результатами в реальном времени. После разработки решения переходили к практической проверке: ИИ-агенты запускались на тестовом торговом контуре ALPHA и в течение двух недель самостоятельно совершали сделки и управляли портфелями.
В результате участники проверяли не только идею торговой стратегии, но и то, насколько созданная ими система способна стабильно работать после деплоя.
И результаты получились показательными: 36 из 39 ИИ-агентов завершили торги с результатом выше индекса Московской биржи IMOEX. Только три агента показали доходность ниже бенчмарка.
Для участников это стало возможностью буквально увидеть поведение собственного решения в динамике: какие решения принимает агент, как меняется стоимость портфеля и насколько выбранная стратегия выдерживает работу без постоянного вмешательства разработчика.
Для соревнования с автономными агентами было недостаточно дать участникам кейс и канал для вопросов. Нужна была полноценная техническая среда, в которой десятки решений могли одновременно проходить проверку.
Участникам предоставили необходимую инфраструктуру для разработки, запуска и тестирования решений. На сайте проекта отдельно была предусмотрена возможность наблюдать за торгами участников в реальном времени.
Именно техническую составляющую участники затем неоднократно отмечали в обратной связи:
«Организаторы предоставили всё, что нужно было для успешной реализации проекта: polza, arena go, moex api, algopack».
Среди наиболее ценных элементов хакатона участники называли готовую платформу, возможность наблюдать за процессом в реальном времени, поддержку организаторов, понятную постановку задачи и сам опыт разработки и деплоя автономного решения.
Один из участников сформулировал это особенно точно: «протестировать своё творение в боевых условиях».
MOEX AI Hackathon показал интересное направление развития технических соревнований.
Хакатон необязательно должен заканчиваться в момент, когда участник нажимает «отправить решение». Для некоторых задач гораздо интереснее создать среду, в которой разработка продолжает жить после сдачи и сталкивается с изменяющимися внешними условиями.
В этом случае соревнование становится одновременно способом работы с ИТ-сообществом, демонстрацией технологической экспертизы компании и экспериментальной площадкой для проверки новых подходов.
В MOEX AI Hackathon такой площадкой стали автономные торги. Команды получили понятную бизнес-задачу, инфраструктуру для её реализации и возможность увидеть работу собственного решения не только в коде или презентации, но и в действии.
39 ИИ-агентов вышли на торги. 36 из них обогнали рынок. А за каждой цифрой стояла команда, которая прошла путь от идеи до автономно работающего продукта.
Подробнее о результатах проекта можно посмотреть в материале РБК Инвестиций об итогах торгов ИИ-агентов.
Отдельно хотим поблагодарить команду Московской биржи за доверие и совместную работу над MOEX AI Hackathon.
Этот проект получился особенно интересным благодаря готовности выйти за рамки классической механики хакатона: не просто предложить участникам задачу, а создать виртуальную среду, в которой разработанные ИИ-агенты могли автономно торговать, конкурировать друг с другом и показывать результат в условиях, приближенных к реальным.
Спасибо команде и экспертам Московской биржи за вовлечённость, сильную технологическую задачу и возможность вместе реализовать нестандартный формат соревнования.
MOEX AI Hackathon показал интересное направление развития технических соревнований. Хакатон необязательно должен заканчиваться в момент, когда участник нажимает «отправить решение». Для некоторых задач гораздо интереснее создать среду, в которой разработка продолжает жить после сдачи и сталкивается с изменяющимися внешними условиями.
Phystech.Genesis помогает компаниям работать с ИТ-аудиторией через хакатоны, соревнования по машинному обучению, стажировки, карьерные мероприятия и другие форматы.
Мы можем взять на себя концепцию проекта, разработку механики, привлечение целевой аудитории, платформу, коммуникацию с участниками и организацию проекта от запуска до финала.
Расскажите нам о своей задаче, а мы предложим формат под ваши цели.
